Hoe weet je of je aandelenportefeuille genoeg gespreid is?
Laatst bijgewerkt · Door StockDashes
StockDashes meet het op twee manieren en maakt er een spreidingsscore van 0 tot 100 van: hoe geconcentreerd je geld zit, en hoe sterk de dagelijkse rendementen van je posities de afgelopen 250 handelsdagen samen bewogen. Veel verschillende aandelen hebben is nog geen spreiding. Twee bedrijven die samen stijgen en dalen, tellen als één inzet, en één positie van een derde van je portefeuille weegt zwaarder dan de rest. Kijk dus naar allebei: hoe je geld verdeeld is, en of je posities zich echt anders gedragen.
Zo laat StockDashes je spreiding zien
Spreiding op de scorekaart — 20% van de score van 0 tot 100
De helft is concentratie: hoe gelijkmatig je geld verdeeld is (de Herfindahl-index — de som van de gekwadrateerde gewichten; hoe lager, hoe meer gespreid), waarbij elk procentpunt dat één positie boven de 20% van je portefeuille uitkomt 2 punten kost. De andere helft is correlatie: 100 min 100 × de gemiddelde correlatie tussen elk paar posities, uit hun dagelijkse rendementen over de laatste 250 handelsdagen. Open Diversification op de scorekaart en je ziet elk onderdeel: de Herfindahl-index, je grootste positie, de aftrek voor één grote positie, de gemiddelde correlatie per paar en de drie paren met de hoogste correlatie.
De pagina Correlations
Die toont de vijf paren die het meest gelijk opgaan — Strongest correlations: these positions move together — en de vijf die het minst gelijk opgaan — Lowest correlations: your real diversifiers — uit de dagelijkse rendementen van ongeveer het afgelopen jaar. Elk paar krijgt een label: very high (zeer hoog) vanaf 0,7, moderate (gemiddeld) vanaf 0,4, low (laag) vanaf 0,1, none (geen) rond nul en inverse (tegengesteld) onder −0,1.
Spreiding over sectoren
De kaart Allocation by sector op het dashboard laat zien hoe je geld over sectoren verdeeld is, naar de waarde van elke positie.
In de samenvatting bij de score
De samenvatting op de scorekaart, geschreven door AI, noemt je grootste positie en de grootste groep posities die samen bewegen, zodat de concentratie en de overlap in woorden staan.
Een rekenvoorbeeld
Een fictieve portefeuille met vier posities: Chipfabrikant A met 40%, Chipfabrikant B met 25%, een supermarktketen met 20% en een elektriciteitsbedrijf met 15%. Vier verschillende aandelen, maar 65% van het geld zit in twee chipfabrikanten waarvan de dagelijkse rendementen een correlatie van 0,82 hebben.
| Waarde | Score | |
|---|---|---|
| Herfindahl-index (H) | 0,285 | 75,3 |
| Grootste positie (40%): aftrek voor één grote positie | 20 punten boven 20% | −40 |
| Concentratie | 35,3 | |
| Gemiddelde correlatie per paar (6 paren) | 0,29 | 71 |
| Spreiding (elk de helft) | 53,1 |
Het paar Chipfabrikant A / Chipfabrikant B (0,82) zou bovenaan de lijst Strongest correlations staan als very high, en de paren met het elektriciteitsbedrijf zouden bij de laagste horen. De gemiddelde correlatie, 0,29, is low (laag) op de schaal van de pagina Correlations, dus de helft voor correlatie scoort 71; de helft voor concentratie scoort 35,3, vooral omdat één positie 40% van de portefeuille is. Spreiding: 53,1.
Wat je nodig hebt
- Een account: je logt in, en je portefeuille blijft privé binnen je account.
- Je posities: importeer de export van je broker — DEGIRO, Saxo, Trading 212, Rabobank, Fidelity, Robinhood, E*TRADE, Vanguard, Charles Schwab of Interactive Brokers — of een eenvoudig bestand met je posities, of typ ze zelf in.
- Voor de pagina Correlations twee posities met 30 handelsdagen aan koersen; voor de score 3 posities en tot 4 thema’s, gekozen uit een lijst of in je eigen woorden.
- Je munt: euro of Amerikaanse dollar, gekozen bij het aanmaken van je account en te wijzigen in Settings. De app zelf is Engelstalig.
Maak een gratis accountImporteer daarna de export van je broker: Diversification staat op de scorekaart, de paren op de pagina Correlations.
Correlatie uitgelegd, met drie manieren om het zelf na te gaan (Engelstalig) →
Veelgestelde vragen
Hoe weet ik of mijn aandelenportefeuille genoeg gespreid is?
Kijk naar twee dingen: hoe geconcentreerd je geld zit, en hoe sterk je posities samen bewegen. StockDashes doet allebei in de spreidingsscore — concentratie en de gemiddelde correlatie over de laatste 250 handelsdagen — en zet de paren die het meest gelijk opgaan op de pagina Correlations.
Is mijn portefeuille beter gespreid als ik meer aandelen heb?
Alleen als die aandelen zich anders gedragen. Tien bedrijven die samen stijgen en dalen, zijn eerder één inzet dan tien losse, en daarom is correlatie de helft van de spreidingsscore.
Wanneer is een correlatie hoog?
Op de pagina Correlations is 0,7 en hoger very high (zeer hoog), 0,4 en hoger moderate (gemiddeld), 0,1 en hoger low (laag), rond nul none (geen) en onder −0,1 inverse (tegengesteld). Paren met een lage of tegengestelde correlatie zijn de paren die je risico spreiden.
Wat betekent de 20%-regel in de score?
Elk procentpunt dat één positie boven de 20% van je portefeuille uitkomt, kost 2 punten op de helft voor concentratie: een positie van 35% kost 30 punten.
Welke posities telt de spreidingsscore mee?
In de VS genoteerde posities en Europese aandelen die ook in de VS worden verhandeld, zoals ASML of Shell.
De voorbeeldportefeuille is fictief. Niets op deze pagina is beleggingsadvies.